Cogne est la capitale du ski de fond (beaucoup d’épreuves de coupe du monde y ont eut lieux) et dispose aussi d’un complexe pour le ski alpin, petit mais particulièrement apprécié. Pour ceux qui préfèrent la marche au ski, en hivers, il est possible de chausser des raquettes et de suivre certains parcours selon son niveau et selon son goût. Pour qui aime seulement marcher il existe de nombreux sentiers battus qu’un simple promeneur peut emprunter à pied. Pour les plus « fainéants » une romantique promenade les attend au pied d’un traîneau tiré par des chevaux.

Le parc de jeux d’hivers installé au milieu du pré de Saint Ours offre de nombreuses possibilités de divertissement pour les plus petits mais les plus « grands » pourront aussi s’y « redécouvrir » enfants.